Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi linear agar model yang dihasilkan valid dan dapat diandalkan.
Uji normalitas digunakan untuk memastikan data residual berdistribusi normal. Uji ini dapat dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau dengan melihat grafik histogram dan normal probability plot.
Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor) menjadi indikator utama dalam uji ini.
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk memastikan varians residual bersifat konstan (homoskedastisitas). Uji ini dapat dilakukan dengan uji Glejser atau melihat grafik scatterplot.
Uji autokorelasi digunakan pada data time series untuk memastikan tidak ada korelasi antar residual pada periode yang berbeda, biasanya diuji menggunakan Durbin-Watson.
Dengan memahami dan melakukan keempat uji ini, hasil analisis regresi Anda akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik.